Verhoeven, T.A.M.J. (2018) De voorspellende kracht van online zoekgedrag op de Nederlandse woningmarkt. Master thesis.
|
Text
Masterthesis_-_Tom_Verhoeven_S_1.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
In dit onderzoek is, gebaseerd op ARIMA- en ARIMAX econometrische modellen, de toegevoegde waarde van Google Trends data verkend in de voorspelling van Nederlandse huizenprijzen. De resultaten tonen aan dat de zoekintensiteit naar het woord “Funda” een waardevolle proxy is voor het marktsentiment, in de voorspelling van de prijsontwikkelingen op de woningmarkt 5 en 6 maanden later. Daarnaast is gebleken dat de “Funda” parameter er niet in slaagt de woningprijzen accurater te benaderen dan de ‘klassieke’ sentiment indicator consumentenvertrouwen. Echter leidt een combinatie van beide variabelen wel tot een betere voorspellende kracht en dus een nauwkeuriger model dan de afzonderlijke modellen. Dit onderzoek onderschrijft dat Google Trends dus niet enkel in staat is de woningprijzen te voorspellen, maar ook van unieke toegevoegde waarde is ten opzichte van de gangbare sentimentindicator, het consumentenvertrouwen. Daarnaast wordt bijgedragen aan de bredere discussie binnen de wetenschappelijke literatuur omtrent de (in)efficiëntie van de woningmarkt.
| Item Type: | Thesis (Master) |
|---|---|
| Degree programme: | Real Estate Studies |
| Supervisor: | Sijtsma, F.J. and Daams, M.N. |
| Date Deposited: | 23 Apr 2020 05:34 |
| Last Modified: | 23 Apr 2020 05:34 |
| URI: | https://frw.studenttheses.ub.rug.nl/id/eprint/2071 |
Actions (login required)
 |
View Item |